Эконометрика (1470-4)

Эконометрика, задание, 2012 год

Задача 12.

Используя фактические значения независимого фактора (х) и результирующей переменной (у) провести эконометрическое исследование зависимости у от х.

1. Построить поле корреляции переменных у и х.
2. Выбрать и обосновать спецификацию уравнения регрессии (использовать уравнение вида )
3. Рассчитать коэффициенты и  выбранного уравнения. Для этого составить систему нормальных уравнений и найти ее решение методом определителей.
4. Построить уравнение прогноза и провести содержательный анализ его коэффициентов.
5. Рассчитать коэффициент парной линейной корреляции и сделать выводы о тесноте связи между переменными построенного уравнения.
6. Провести оценку значимости коэффициентов регрессии и корреляции с помощью t-критерия Стьюдента (при уровне значимости α=0,05)
7. Провести оценку качества построенного уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера (при уровне значимости α=0,05)
8. Вычислить коэффициент детерминации и проанализировать его значение.
9. Оценить построенное уравнение через среднюю ошибку аппроксимации.
10. Используя уравнение прогноза, построенное в п. 4, выполнить точечный и интервальный прогноз значений результирующей переменной у по значениям объясняющей переменной х, указанным в условии задачи.
11. Сделать все необходимые выводы по результатам выполнения каждого из пунктов задания.

Имеются данные о зависимости материалоемкости продукции (у, кг) от размеров предприятия (выпуск продукции х, у.е.):

Определить материалоемкость продукции при выпуске продукции равном 400 у.е.

Задача 13.

Используя фактические значения независимых переменных (х₁ и х₂) и результирующего показателя (у), провести эконометрическое исследование зависимости у от х₁ и х₂:

1. Выбрать в качестве уравнения взаимосвязи переменных х₁, х₂ и у линейное регрессионное уравнение вида
2. Найти коэффициенты парной корреляции факторов и построить матрицу парных коэффициентов корреляции. Сделать выводы о связи переменных уравнения регрессии.
3. Рассчитать коэффициенты , и  выбранного уравнения. Для этого составить систему нормальных уравнений и найти ее решение методом определителей. Построить модель прогноза.
4. Вычислить индекс множественной корреляции.
5. Оценить качество построенного уравнения:
   1. Определить значимость коэффициентов регрессии с помощью t-критерия Стьюдента (при уровне значимости α=0,05);
   2. С помощью F-критерия Фишера оценить статическую надежность построенного уравнения (при уровне значимости α=0,05);
   3. Рассчитать частные критерии Фишера и оценить целесообразность включения в построенное уравнение фактора х₁ после фактора х₂ и фактора х₂ после фактора х₁;
   4. Оценить значимость коэффициентов при переменных х₁ и х₂ уравнения через значения частных критериев Фишера. Сравнить полученные результаты с результатами оценки значимости коэффициентов по критерию Стьюдента (п.5а)
6. Рассчитать средние коэффициенты эластичности и с их помощью оценить степень влияния независимых переменных х₁ и х₂ на зависимую переменную у.
7. Построить частные уравнения регрессии.

Имеются данные (в у.е.) о стоимости основных фондов (х₁), оборотных средств (х₂) и валовом доходе торгового предприятия (у):

Таблица 3

Вы можете купить у нас эту готовую работу либо обратиться за помощью с заданиями

Контакты

#заказать #курсовая #курсовую #реферат #дипломная #контрольная #практика #статья #лабораторная #преддипломная практика  #мгуки #ргу  #домашняя #колледж #техникум #производственная практика #отчет по практике #ВКР #магистерская #решение задач #анализ текста #реферат с презентацией #исследовательская работа #доклад #эссе